Przeciętnie 3x3

6 Średnie kroczące. Klasyczna metoda rozkładu szeregów czasowych powstała w latach dwudziestych i była szeroko stosowana do lat pięćdziesiątych XX wieku. W dalszym ciągu jest ona podstawą późniejszych metod szeregowych, dlatego też ważne jest, aby zrozumieć, jak to działa Pierwszym krokiem w klasycznej rozkładem jest użycie ruchomą średnią metodą oszacowania cyklu trendu, więc zaczynamy od omówienia średnich kroczących. Średnia średnia wygładzania. Średnia ruchoma rzędu m może być zapisana jako czapka frac sum ky, gdzie m 2k 1 Oznacza to, że oszacowanie cyklu trendu w czasie t uzyskuje się za pomocą wartości uśredniających szeregów czasowych w k okresach t Obserwacje zbliżone do czasu są prawdopodobnie bliskie wartościom, a średnia eliminuje przypadki losowości danych, pozostawiając gładki składnik cyklu trywialnego To nazywamy m - MA mającą średnią ruchomej rzędu m Na przykład, rozważmy na rysunku 6 6 wielkość sprzedaży energii elektrycznej dla klientów indywidualnych w Australii Południowej co roku od 1989 do 2008 roku gorąca woda sprzedaż została wyłączona Dane są również pokazane w tabeli 6 1.Druk 6 6 Sprzedaż energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych poza ciepłą wodą dla Australii Południowej 1989-2008.ma elecsales, zamówienie 5. W drugiej kolumnie tej tabeli średnia ruchoma rzędu 5 jest przedstawiona, dostarczając szacunku cyklu trendu Pierwszą wartością w tej kolumnie jest średnia z pierwszych pięciu obserwacji 1989-1993, druga wartość w kolumnie 5-MA jest średnią z wartości 1990-1994 i tak dalej wartość w kolumnie 5-MA jest średnią obserwacji w okresie pięcioletnim wyśrodkowanym w danym roku Nie ma wartości dla pierwszych dwóch lat lub ostatnich dwóch lat, ponieważ nie mamy dwóch obserwacji po jednej ze stron W powyższym wzorze , kolumna 5-MA zawiera wartości kapelusza z k 2 Aby zobaczyć, jak wygląda trend cyklu, spisujemy go wraz z oryginalnymi danymi na rysunku 6 7. Ilustracja 6 7 Sprzedaż energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych wraz z 5-MA szacunkowy cykl trendu red. plot elecsales, główna Re sabotażowa sprzedaż energii elektrycznej, ylab GWh xlab Roczniki ma elecsales, 5 col red. Notyczny jak trend jest czerwony płynniejszy niż oryginalne dane i przechwytuje główny ruch serii czasowej bez wszystkich niewielkich fluktuacji Średnia średnia ruchoma nie pozwala szacować T, gdzie t jest blisko końców szeregu, a zatem czerwona linia nie rozciąga się na krawędzie wykresu z każdej strony. Później będziemy używać bardziej wyrafinowanych metod szacowania cyklu trendu, które pozwolą oszacowania w pobliżu punktów końcowych. Kolejność średniej ruchomej określa gładkość oszacowania cyklu trendu Ogólnie większy porządek oznacza gładszą krzywkę Poniższy wykres przedstawia wpływ zmiany kolejności średniej ruchomej dla danych sprzedaży energii elektrycznej w mieszkaniu. figura 6 8 różne średnie ruchome zastosowane do danych dotyczących sprzedaży energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych. Niektóre średnie ruchome, takie jak zwykle, są nieparzyste, np. 3, 5, 7 itd. Jest to symetryczne w średniej randze średniej rm 2k 1, istnieją wcześniejsze obserwacje, k późniejsze obserwacje i średnie obserwacje, które są uśrednione Ale gdyby m był równy, nie byłby on symetryczny. Średnie ruchome średnie. Możliwe jest zastosowanie średniej ruchomej do ruchu średnie Jednym z powodów takiego rozwiązania jest równomierna ruchoma symetryczna średnica. Na przykład możemy wziąć średnią ruchomej rzędu 4, a następnie zastosować inną średnią ruchową rzędu 2 do wyników W Tabeli 6 2 zostało to wykonane przez pierwsze kilka lat australijskich kwartalnych danych o produkcji piwa. beer2 - okno ausbeer, początek 1992 ma4 - ma piwo2, zlecenie 4 centrum FALSE ma2x4 - ma piwo2, zlecenie 4 centrum TRUE. znak 2 razy4 - MA w ostatniej kolumnie oznacza 4-MA, a następnie 2-MA Wartości w ostatniej kolumnie uzyskuje się biorąc średnią ruchomą rzędu 2 wartości w poprzedniej kolumnie Na przykład pierwsze dwie wartości w kolumnie 4-MA to 451 2 443 410 420 532 4 i 448 8 410 420 532 433 4 Pierwsza wartość w 2 t imes4 - MA jest średnią z tych dwóch 450 0451 2 448 8 2 Gdy 2-MA idzie za średnią ruchu równomiernego porządku, na przykład 4, nazywa się środkową średnią ruchoma rzędu 4 To dlatego, że wyniki są teraz symetryczny Aby zobaczyć, że tak się dzieje, możemy napisać 2 razy4 - MA w następujący sposób: początek frapowania frac14y frac14y frac14y frac18y end Jest teraz ważona średnia obserwacji, ale jest symetryczna Inne kombinacje średnie ruchome są również możliwe Przykładowo 3 razy3 - MA jest często używane i składa się z średniej ruchomej rzędu 3, a następnie innej średniej ruchomej rzędu 3 Ogólnie rzecz biorąc, po równomiernym zleceniu MA powinien być równy rzędu MA do sprawiają, że symetrycznie Podobnie, nieparzysty porządek MA powinien być śledzony przez nieparzystą kolejność MA. Estymalizacja cyklu trendów z danymi sezonowymi. Najczęstsze wykorzystanie średnich ruchomecentów polega na oszacowaniu cyklu trendu z danych sezonowych. Zastanów się 2 razy4 - MA kapelusz frac y frac14y frac14y frac 14y frac18y W przypadku danych kwartalnych, w każdym kwartale roku podana jest taka sama waga, jak pierwsze i ostatnie warunki mają zastosowanie do tego samego kwartału w kolejnych latach. W konsekwencji sezonowa zmiana zostanie uśredniona, a otrzymane wartości kapelusza t będą miały niewielkie lub bez zmian sezonowych Podobny efekt uzyskuje się przy użyciu 2 razy 8 - MA lub 2 razy 12 - MA. Ogólnie rzecz biorąc, 2 razy m - MA jest równoważne ważonej ruchomą średnią rzędu m 1, przy czym wszystkie obserwacje biorą ciężar 1 m, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wyrażenia, które przyjmuje wagi 1 2m Więc jeśli okres sezonowy jest równy i m rzędu, użyj 2 razy m - MA do oszacowania cyklu trendu Jeśli okres sezonowy jest nieparzysty i rzędu m, Użyj am - MA, aby oszacować cykl trendu W szczególności można zastosować dwukrotnie 12 - MA w celu oszacowania cyklu trendu danych miesięcznych, a do oceny cyklu trendu danych dziennych można wykorzystać 7-MA Inne wybory dla Kolejność MA zazwyczaj prowadzi do oszacowania cyklu koniunkturalnego jako c ontaminowany przez sezonowość danych. Przykład 6 2 Wytwarzanie urządzeń elektrycznych. Gola 6 9 pokazuje 2 razy12 - MM zastosowane do indeksu zamówień urządzeń elektrycznych Zauważ, że gładka linia nie wykazuje sezonowości jest niemal taka sama jak pokazany cykl trendu na rysunku 6 2, który został oszacowany przy użyciu bardziej wyrafinowanej metody niż średnie ruchome Dowolny inny wybór dla kolejności średniej ruchomej, z wyjątkiem 24, 36 itd. spowodowałby gładką linię, która wykaże pewne fluktuacje sezonowe. figura 6 9 A 2x12-MA stosowany do zamówień na sprzęt elektryczny index. plot elecequip, ylab Nowy indeks zamówień col szary, główny Wytwarzanie urządzeń elektrycznych linie Euro area elecequip, zamówienie 12 col red. Zdrowie przenoszące się średnie ruchome średnie powodują ważone średnie ruchome Na przykład, omawiane powyżej 2x4-MA jest równoważne ważonemu 5-MA z gramatami podanymi przez frac, frac, frac, frac, frac Ogólnie rzecz biorąc ważony m - MA można zapisać jako suma hat t sum k aj y, gdzie k m-1 2 i odważniki są podane za pomocą kropek, ak Ważne jest, aby wagi wszystkie sumowały się do jednego i że są symetryczne, tak aby aj a Prosta m - MA jest szczególnym przypadkiem, w którym wszystkie wagi są równa 1 m Główną zaletą ważonych średnic ruchomych jest to, że przynoszą gładszą prognozę cyklu trendu Zamiast obserwacji wchodzących i wychodzących z obliczeń przy pełnej masie, ich masy powoli wzrastają, a następnie powoli zmniejszają się, powodując gładszą krzywą Niektóre specyficzne zestawy ciężarów są szeroko stosowane Niektóre z nich podano w Tabeli 6 3.Original Wysłany przez Joe Ross. There nie ma magii do 3x3 MA Możesz to zrobić praktycznie z dowolnego oprogramowania To, czego szukasz jest przesunięcie średniej ruchomej zdolności Niektórzy nazywają to przesiedloną średnią ruchową, której nie używam, lub mogę być w stanie lepiej cię poprowadzić. Ale w ostatecznym rozrachunku lepiej czytać rynek i ćwiczyć samodyscyplinę. Dziękuję po czytanie littl e więcej w książce i grając z niektórymi wykresami Wierzę, że pójdę za radą i po prostu nauczyć się czytać na rynku Myślę, że lepiej byłoby nie używać średniej ruchomej Wydaje się, że się mylę, jeśli mam zbyt wiele otwartych lub zbyt dużo patrzeć Zauważyłem, że jeśli zachowam jeden wykres otwarty w 5 lub 10 min okresy czasu, a następnie wprowadzić mój wpis i wyjść z oddzielnego 1 min wykresu, które wydają się trzymać mnie prawie po prawej stronie jest to wyjątkowa metoda w Twoim zdaniu. Mam również wskaźnik głośności na dole mojego wykresu, ale też nie myślę, że to z niego dużo nie mogę zrobić głowy lub ogona, co to znaczy inne, niż robi się dłużej, gdy tiki wykresu są dłuższe lub mniejsze Doszedłem do wniosku, że to naprawdę nie jest zbyt pomocne. Ale raczej innym źródłem zwrócenia uwagi na wykres. Czy używasz miernika głośności, a jeśli tak. W tym tygodniu wybiorę tylko wykres wysokie i niskie na czarnym ekranie z tikiem na zielono zdaje się podnieść odwrócenie łatwiejsze niż ja na białym ekranie z szarymi lub czarnymi kleszczykami Zauważyłeś jakąś różnicę lub czy to jest tylko osobiste preferencje Próbowałem też używać świecowych palców, które pokazują odwracalne kreski dość łatwo, ale nie lubię tego, bo ja nie mogę naprawdę podążać za otwartymi i zamkniętymi Do tej pory wolę pozostać z pasków kreskowych pokazujących otwarte i bliskie. Odkryłem, że mam kilka wad, aby zgodzić się 1 potrzebę trzymać się planu, wydaje się, że chcę handlować wszystko, co widzę zła część to wiem, ale nadal to robię W tym tygodniu chcę ograniczyć się do określonej liczby transakcji, aby złamać ten zły zwyczaj 2 dostać się do handlu sposób zbyt łatwo i nie wydostać się wystarczająco szybko w czasach mam ukończył inne oprogramowanie handlowe, które pomogły mi skonfigurować wstępnie określone punkty wyjścia, które pomogły mi wyjść z czegoś na mój czas. Używałem oprogramowania do ładowania dołączonego do oprogramowania handlowego, który zacząłem od Ninja po uzyskaniu podstaw i realizacji oprogramowanie było zbyt si mple na to, czego potrzebowałem teraz przeniosłem się do atcbrokers zauważyłem, że istnieje kilka brokerów z podobnym oprogramowaniem i właśnie zaczęło się od nich i nie miałem żadnej opinii lub doświadczenia z nimi poza używaniem tam demo. I naprawdę się dużo z handlu to firma, choć czasami wiem, że powinienem być bardziej niż to, czego nauczysz, naprawdę lubię wyzwanie podbicia siebie i teraz wierzę, że jestem moim największym wrogiem. John McKillip.3 Sposoby używania przemieszczających się średnio DMA w dodatku do strategii handlowej. Co to jest przemieszczana średnia ruchoma. Jak pewnie zauważyłeś, nazwa przesunęła średnią ruchomej dość dużo zawiera odpowiedź na to pytanie Przesiedlona średnia ruchoma to zwykła średnia ruchoma, która jest przesuwana przez pewną ilość okresów Innymi słowy, przemieszczenie prostej średniej ruchomej oznacza przesunięcie SMA w lewo lub w prawo Łatwy. Jak użyć przemieszczanej średniej ruchomej. Przykładanie średniej ruchomej jest wspólnym praktyka stosowana przez handlowców w celu lepszego dopasowania średniej ruchomej do linii trendu Wszyscy mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie średnia ruchoma przechodzi linię trendu jako wsparcie lub opór, ale są pewne niedopasowania i widzimy, że istnieją niewielkie niedokładności między tendencją a średnią ruchoma w momencie testowania poziomu W związku z tym przedsiębiorcy łatwo przenoszą średnią ruchową do przodu i do tyłu, przesuwając ją określoną liczbą okresów w celu jej przesunięcia dokładnie na linii trendów. ważne, aby podkreślić, że jeśli średnia ruchoma zostanie przesunięta z ujemną wartością, jest ona przesunięta do tyłu w lewo i jest uważana za wskaźnik opadający, natomiast jeśli średnia ruchoma zostanie przesunięta z dodatnią wartością, jest ona przesunięta do przodu i ma funkcje wiodącego wskaźnika Z tego powodu pierwszy z nich jest używany do potwierdzania pojawiających się wydarzeń na wykresie, a drugi bardziej prawdopodobny do wykorzystania w krótszych strategiach terminowych. znajdziemy przykład różnicy między trzema średnicami poruszającymi się. Ten ruchoma średnią. Jest to zrzut ekranu wykresu DAX w ramce czasowej H4 Czerwona linia to standardowe 50 okresów prosta średnia ruchoma Niebieska linia to okres 50- przesunięta średnia ruchoma a linia purpurowa to 50-letnia 5 przesunięta średnia ruchoma Jak widać, trzy linie przechodzą średnio z tych samych okresów Różnica jest jednak czynnikiem przemieszczenia średnich ruchów niebieskich i magenta Niebieska średnia ruchoma jest przesunięty na -5 okresów i przesuwa się w lewo w porównaniu do standardowych 50 okresów poruszających się średnio na czerwono, podczas gdy średnia ruchoma magenta jest przesunięta o 5 okresów i dlatego jest przełączana w prawo w porównaniu z czerwoną ruchomą średnią W tym przypadku , niebieska średnia średnica ruchoma 50, -5 wygląda jak lepiej pasuje do naszej tendencji, ponieważ lepiej pasuje do już wyłonionej górnej tendencji Chociaż cena spowodowała silny ruch uparty, nawet korekcja tualna prawdopodobnie sprawdzi przesiedloną średnią ruchomą 50, -5 jako podporę Tak, to jest proste Przekroczenie średniej ruchomej jest modyfikacją standardowej średniej ruchomej, aby lepiej dopasować linię trendu. Jak rozpoznajesz, które przemieszczenie przemieszczone Średnia potrzeba. Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta próbą i błędem. Spróbuj tego nie zadziała, więc dostosuj się, dopóki nie zadziała. Poniżej zobaczysz przykład, w którym mamy 20 okresów Przeprowadzka Średnia przesiedlona przez 3 okresy.